,上证指数低开低走,上证380波动率加权指数 下跌0.84%,报10948.08点,成交额119.74亿元。
数据统计显示,上证380波动率加权指数近一个月下跌2.95%,近三个月下跌6.81%,年至今上涨0.40%。
据了解,上证波动率加权指数系列以对应母指数为样本空间,选取历史波动率最小的100只证券作为样本,并以历史波动率的倒数作为权重分配依据,以实现母指数在低波动率因子下的风险暴露。该指数以2003年12月31日为基日,以1000.0点为基点。
从指数持仓来看,上证380波动率加权指数十大权重分别为:上海银行、南京银行(1.59%)、上港集团(1.55%)、首创环保(1.52%)、华能水电(1.49%)、雅戈尔(1.47%)、宁波港(1.46%)、华夏银行(1.44%)、辽港股份(1.38%)、贵阳银行(1.38%)。
从上证380波动率加权指数持仓的市场板块来看,上海证券交易所占比100.00%。
从上证380波动率加权指数持仓样本的行业来看,工业占比25.98%、金融占比22.25%、原材料占比15.90%、公用事业占比14.16%、主要消费占比5.60%、可选消费占比5.37%、医药卫生占比4.85%、房地产占比4.28%、能源占比1.62%。
资料显示,指数样本每半年调整一次,样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过30%。权重因子随样本定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前,权重调整因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时,将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。
本文源自:金融界
作者:行情君